您当前的位置:首页 >> 银行从业资格 >> 2014年金融专业硕士复习资料:商业银行经营原则和管理-2

2014年金融专业硕士复习资料:商业银行经营原则和管理-2

日期:2013-09-04 11:38:39  职称英语决胜冲刺-押题(本站特惠)

  (2)商业银行利率风险管理策略

  当预测市场利率上升时,主动营造资金配置的正缺口,当预测市场利率下降时,主动营造资金配置的负缺口,当预测市场利率较难预测时,可以保持零缺口。

  缺陷:1、短期利率预测准确率不高,目前改为与经济周期相联系;2、银行对利率敏感性缺口的调控有限(银行与客户的意愿相反),所以可以用利率互换和期货期权的套期保值来规避利率风险。

  (2)商业银行利率风险管理策略

  利率互换。把其中的浮动利率负债转为固定利率负债等方式-见下图

  利用期货期权的套期保值来规避利率风险。优点在于,交易的成本比利率套期低,其相对的缺点则在于这些交易的合约一般是标准化的,因而难以被精确地分割或组合来满足银行的需要。

  当预测市场利率上升时,利用利率互换调整缺口

  当预测市场利率上升时,利用利率互换调整缺口

  (3)存续期分析(略)

  利率敏感性分析并未考虑银行资产和负债的期限差异,实际上,银行资产和负债的期限并不相同。一般而言,负债期限较短,资产期限较长。

  存续期分析就是考虑银行资产和负债的平均存续期对利率变化对银行利润的影响。

  3、贷款风险管理

  银行贷款分为正常贷款和不良贷款两类。通常地,正常贷款是借款人完全按照借款合同的承诺还本付息的贷款,否则就是不良贷款(或不良资产)

  贷款五级分类管理法

  正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

  关注:借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响的因素。

  次级:借款人的偿还能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能造成一定损失。

  可疑:借款者无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定会造成较大损失。

  损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍无法收回,或只能收回极少部分。

  建、中、工行不良贷款余额及不良贷款比率 单位:亿元、%

  2006年全球1000家银行前25位银行不良资产排行榜

  2、信用风险管理

  (1)筛选

  银行在发放贷款前,要对借款者各方面进行评估,以判断借款者还款意愿和还款的能力,区分借款者的风险。

  银行信贷审查5C的内容

  借款能力(Capacity to borrow):银行放款时,不仅关心借款者的偿还能力

  借款人的品质(Character):指借款人要诚实、可靠和讲信用,有强烈归还借款的愿望

  资本(Capital):自有资本越多,银行在放款时发生逆向选择和借款者借款后发生道德风险的可能性就越低。

  放款时的担保(Collateral)

  经营情况(Condition of business):借款者的经营管理和盈利能力。

  银行信贷审查5P的内容

  借款者个人因素(Personal factor):即借款者的信誉和偿还贷款的能力;

  目的(Purpose factor):借款者有无增加生产的积极意义;

  偿债因素(Payment factor):偿还资金是否具有自偿性和如何安排最好的偿还时间。

  债权保证因素(Protect factor):即放款的抵押品和收回贷款的保障措施,如要求借款者提供第三方担保;

  前景因素(Prospective factor):对盈利风险的评价。

  (2)贷款专业化:指银行集中于当地企业或某一个特定行业的企业发放贷款。

  从风险管理的角度来看,专业化有悖于分散化原则。

  从另一个角度来看,贷款专业化又是非常有利的,因为这样可以利用专业化分工的好处。银行集中在某一特定的行业发放贷款,能更好地对行业内的各个企业比较分析,筛选出信用较好的企业。

  (3)信用配给:指银行拒绝向贷款申请者提供全部或部分的贷款,使借款的借款需求只能得到部分的满足,或根本就得不到满足。

  (4)补偿性余额:是指借款者必须在发放贷款的银行开立的账户上保留贷款总额某一个百分比的资金,比如说是贷款总额的10%。

  补偿余额部分地发挥着抵押的功能,此外,它还有助于银行对借款者进行监控,特别是,银行可以通过观察借款补偿余额账户上资金流量的变化来获得借款者的支付活动和财务状况的信息。

  补偿余额在一定程度上提高了贷款的利率。

  (5)首付要求:个人在向银行申请住房抵押贷款时,银行通常会要求一定比例的首付款。

  首付要求越高,弱化逆向选择和道德风险的功能就越强。

  首付要求还可对借款者起到一种自动筛选的作用,没有一定收入的人因为无法支付必要的首付款,也就自然被排斥到了银行信贷市场之外。

  (6)与客户建立长期的关系:

  银行可以与企业建立长期的信用关系来获得企业的相关信息,从而有利于银行加强对借款者的监控和信贷风险管理。

  对借款者来说,与银行建立长期关系可以降低申请贷款的成本,当它需要贷款时,就可较便利地获得银行的支持。对银行来说,与客户保持长期关系,就可以通过提高借款者违约的机会成本而自动地降低了借款者发生银行未曾预料到的道德风险

  (7)抵押或担保

  (8)贷款承诺

  (9)贷款证券化

Copyright © 2003 - 2014 www.passeasy.net All Rights Reserved 学练网版权所有