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风险管理-商业银行计量信用风险

日期:2010-07-31 22:16:58  职称英语决胜冲刺-押题(本站特惠)

  问题内容:

  老师,你好!

  商业银行计量信用风险的办法有哪些?

  老师回复:

  学员,您好。篇幅有限,只能简要回答您的提问,详细内容仅给您提供思路和线索,还望见谅。

  1.信用风险计量方面,对于信用风险计量主要考虑两个维度:客户和债项。客户信用风险计量的方法来说更多是的是模型,它先后经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个阶段,他们对应的都有相应的防范,具体内容可见教材。债项的维度则主要通过计算违约风险暴露和违约损失率来计量。此外,对于一些信用风险的组合也有相应的计量模型,主要有三种。此类具体内容可参阅教材。

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